Finance & Future

Solution

신용리스크
QuantumFutureTM Credit

QuantumFutureTM Credit 소개

신용익스포져 관리, 모니터링을 강화하여 업무 효율성 제고에 기여할 수 있는 솔루션입니다.

문의하기

FNF 김한상 부장

주요기능

방법론적 적합성

  • Hull & White, Merton model 등 검증된 방법론을 적용한 Mark to Market(MtM) 방식의 Credit VaR 산출기능
  • Basel II 표준방법(SA), 내부등급법(IRB) 산출기능

계산과정의 투명성

  • Credit VaR 계산 과정의 모든 중간 자료들을 조회 가능하여 Credit VaR 변동 요인 분석 기능 제공

사용자 편의성

  • 기초 데이터(파일 혹은 DB)의 재생성 작업이 불필요하며, 다양한 시나리오를 유연하게 설정할 수 있는 스트레스 테스트 기능을 제공

도입효과

정합성 확보

  • Credit VaR 산출 단계별 중간변수와 최종변수 및 각 프로세스에 대한 사용자 화면보고서 기능 제공

업무의 효율성

  • 상품, 계정과목, 신용등급, 조직 등 다양한 분석 기준의 보고서를 제공

운영의 유연성

  • 패키지를 구성하는 제반 프로세스의 실행 조건을 프로그램 수정 없이 관리자 화면을 통하여 설정 가능

분석의 다양성

  • 시나리오 및 스트레스 테스트 제공을 통한 다양한 분석 가능