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시장리스크
QuantumFutureTM Market

QuantumFutureTM Market 소개

일반적인 리스크 측정 방법론과 정밀한 계산 결과를 사용하기 편리한 구성으로 제공하는 시장리스크 솔루션입니다.

문의하기

FNF 김한상 부장

주요기능

리스크팩터 관리

  • 시장 데이터: 주식, 지수, 금리, 환율, 상품 등
  • 리스크 팩터 관리: 수익률, 변동성(MA, EWMA), 상관계수(MA,EWMA)

가치평가

  • 상품 평가: 기초자산의 유형별(주식, 이자율, 외환 등), 국내거래 상품(주식/채권/선물∙선도/옵션/스왑 등)에 대한 가치평가
  • 민감도 산출: Beta, Duration / Convexity / PV01, Delta / Gamma / Vega / Theta / Rho

위험량 산출

  • VaR(Value at Risk): Delta-Gamma(normal) VaR, Historical VaR, Monte Carlo VaR, Stressed VaR
  • Stress Test: 팩터 변경으로 인한 시뮬레이션

모니터링

  • 모니터링(Back-Test): 가상손익 및 실제손익이 모형의 가정대로 VaR 수치 이내에 있었는지를 검증
  • 한도: 투자 한도, 손실 한도, VaR 한도, Duration 한도

도입효과

배치성능 극대화

  • GPU를 이용한 병렬 알고리즘으로 평가시간 단축
  • 최적화된 평가모델을 이용한 측정시간 단축

포괄적 커버리지

  • 신규 상품 평가 모델 추가 요청에 대한 체계적 대응 가능

편의성 제공

  • 입력변수 및 프로세스별 결과 조회가 용이
  • 사용자 중심의 유연한 프로세스 설정기능 제공

정합성 확보

  • 다수 금융기관에서의 프로젝트 경험을 통한 실질적 정합성 검증
  • 산출결과의 적정성 및 투명성 확보